Содержание
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
1.1. Сущность банковского риска как экономической категории
1.2. Управление рисками коммерческого банка как система
2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ (НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В ОАО «УРАЛСИБ»)
2.1. Анализ кредитной деятельности ОАО «УРАЛСИБ»
2.2. Оценка управления кредитными рисками в ОАО «УРАЛСИБ»
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В ОАО «УРАЛСИБ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИE
Введение
Актуальность темы исследования обусловлена возрастанием роли совершенствования управления банковскими рисками в современных условиях, поскольку недооцененные риски могут обернуться невосполнимыми финансовыми потерями для кредитных организаций.
Разработанные и применяемые на практике методы измерения и контроля отдельных видов финансовых рисков (кредитного, ликвидности и рыночного) разрозненны, носят локальный характер, что не позволяет контролировать все риски банка на консолидированной основе. Современная экономическая наука исходит из того, что для эффективного управления рисками необходимо определить тот их уровень, который является приемлемым для каждого конкретного банка. Однако даже поддержание показателей риска на некотором определенном уровне не достаточно для решения проблемы эффективности управления, поскольку основной целью деятельности банка как коммерческой организации является получение прибыли. В этой связи банкам необходимы работающие механизмы минимизации рисков при необходимом уровне прибыльности.
Поэтому разработка методических и организационных основ системы управления рисками в банковской деятельности, является одной из важнейших задач банковского менеджмента. Недостаточная теоретическая и методическая разработанность проблемы управления банковскими рисками, ее актуальность и возрастающая практическая значимость предопределили выбор темы и основных направлений диссертационного исследования.
Актуальность выбранной темы связана также с интеграцией российских банков в мировую валютно-кредитную систему, с появлением новых финансовых инструментов при известном несовершенстве действующего отечественного банковского законодательства и отсутствии механизмов минимизации банковских рисков.
Цель работы состоит в анализе теоретических и прикладных аспектов системы управления рисками коммерческого банка (на примере управления кредитным риском в ОАО «УРАЛСИБ») и разработке рекомендаций по её совершенствованию.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
— исследовать теоретические основы управления рисками в коммерческих банках;
— провести анализ управления кредитным риском в ОАО «УРАЛСИБ»;
— разработать рекомендации по совершенствованию управления кредитным риском в банке.
Объектом исследования является система управления рисками в коммерческих банках Российской Федерации, а предметом – экономические отношения, возникающие в процессе управления кредитным риском в ОАО «УРАЛСИБ».
Теоретической базой исследования являются труды российских ученых по проблемам банковского дела, банковского менеджмента, а информационной — законодательные и нормативные акты РФ, Банка России. По практическим вопросам управления кредитным риском изучены внутренние нормативные и финансовые документы ОАО «УРАЛСИБ».
В исследовании использовались следующие методы познания: экономико-статистический, графический, дедуктивный, эмпирический. При изучении социально-экономических процессов и финансовых отношений применялись приемы экономического анализа — наблюдение, группировка, сравнение, выборка, учет взаимосвязей и тенденций.
Реализация разработанных положений и практических рекомендаций позволит повысить эффективность управления кредитным риском в ОАО «УРАЛСИБ», улучшить качество кредитного портфеля банка.
