Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретические основы управления рисками кредитного портфеля в сфере потребительского кредитования
1.1. Понятие и виды потребительских кредитов
1.2. Понятие рисков, их классификация
1.3. Управление качеством кредитного портфеля
Глава 2. Анализ кредитного портфеля Волго-Вятского банка Сбербанка России
2.1. Характеристика деятельности Волго-Вятского банка Сбербанка России
2.2. Анализ кредитного портфеля Волго-Вятского банка Сбербанк России
2.3. Анализ уровня риска потребительского кредитования
Глава 3. Мероприятия по повышению качества кредитных портфелей
3.1. Рекомендации по улучшению управления качеством кредитного портфеля в Волго-Вятского банка Сбербанка России
3.2. Проблемы и тенденции развития потребительского кредитования в России
Заключение
Список используемой литературы
Приложения
Введение
Актуальность работы. Банк по своему назначению должен являться одним из наиболее надежных институтов общества, представлять основу стабильности экономической системы. В современных условиях неустойчивой правовой и экономической среды банки должны не только сохранять, но и приумножать средства своих клиентов практически самостоятельно, ввиду отсутствия государственной поддержки и опоры. В этих условиях профессиональное управление банковскими рисками, оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной деятельности приобретают первостепенное значение.
Кредитные операции – основа банковского бизнеса, поскольку являются главной статьей доходов банка. Но эти операции связаны с риском невозврата ссуды (кредитным риском), которому в той или иной мере подвержены банки в процессе кредитования клиентов. Именно поэтому кредитный риск как один из видов банковских рисков является главным объектом внимания банков. Кредитная политика банка должна обязательно учитывать возможность кредитных рисков, предварять их появление и грамотно управлять ими, то есть сводить к минимуму возможные негативные последствия кредитных операций. В то же время, чем ниже уровень риска, тем, естественно, меньше может оказаться прибыль банка, так как большую прибыль банк обычно получает по операциям с высокой степенью риска. Таким образом, основной целью банка является нахождение «золотой середины», т.е. оптимального соотношения между степенью риска и доходностью по кредитным операциям при помощи грамотного управления кредитным риском, что реализуется посредством общения и анализа основных способов управления кредитным риском, разработку практических мероприятий по снижению риска неплатежа по ссудам.
Проблема управления кредитным риском становится сегодня актуальной для всех рыночных субъектов. Банковские риски отличаются друг от друга местом и временем возникновения, совокупностью внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, способом их анализа и методами измерения и снижения.
Всякая деятельность, какой бы она ни была, и сама жизнь содержат в себе известную долю риска и случайности самого различного характера. Любая экономическая деятельность подвержена неопределённости, связанной с изменениями обстановки на рынках, т.е. в значительной мере с поведением других хозяйствующих субъектов, их ожиданиями и их решениями.
Риск представляет элемент неопределённости, который может отразиться на деятельности того или иного хозяйствующего субъекта или на проведении какой-либо экономической операции. А поскольку целью деятельности банка является получение максимальной прибыли, он должен уделять огромное внимание осуществлению своих операций при минимально возможных рисках. Во избежание банкротства и сохранения устойчивого положения на рынке банковских услуг банкам необходимо искать и применять эффективные методы и инструменты управления этими рисками. Конкретные риски, с которыми чаще всего сталкиваются банки определяют результаты их деятельности. Следовательно, пока существуют банки и банковские операции, всегда будут актуальными и значимыми управление рисками банков и проблемы, связанные с ним.
Цель дипломной работы – исследование управления рисками кредитного портфеля в сфере потребительского кредитования.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
— дать понятие и виды потребительских кредитов;
— определить сущность риска потребительского кредитования;
— раскрыть понятие и элементы управления риском потребительского кредитования;
— провести анализ кредитного портфеля ОАО Волго-Вятского банка Сбербанка России;
— провести анализ уровня риска потребительского кредитования и адекватности методов управления риском в регионе;
— предложить мероприятия по повышению качества кредитного портфеля.
Объектом дипломного исследования является кредитный риск, возникающий в коммерческом банке при осуществлении потребительского кредитования.
Предметом исследования являются теоретические, методические и практические аспекты управления кредитным риском потребительского кредитования с учетом баланса интересов кредитора и заемщиков.
Теоретическую и методологическую основу исследования составляет всестороннее изучение трудов отечественных и зарубежных ученых-экономистов и практиков в области исследования потребительского кредита, кредитного риска и путей его снижения.
Основные результаты, полученные в ходе исследования, заключаются в следующем:
Установлены факторы, оказывающие влияние на развитие потребительского кредитования в ходе реформирования российской экономики, что позволило определить наличие дисбаланса между ресурсными возможностями коммерческого банка в развитии потребительского кредитования и сложившимися объемами кредитного портфеля.
Определены показатели риска потребительского кредитования в коммерческом банке, установлены закономерности их развития и факторы формирования.
Дана оценка адекватности методов управления кредитным риском в коммерческом банке показателям и факторам риска потребительского кредитования в регионе.
Предложен алгоритм управления кредитным риском, построенный на основе сопровождения каждого этапа кредитования соответствующими элементами управления риском.
Разработана матрица риска, позволяющая проводить мониторинг уровня риска портфеля потребительских кредитов.
Степень обоснованности выводов, необходимая глубина анализа и достоверность выводов обеспечена применением таких методов и приемов научного исследования как системный и сравнительный анализ, движение от общего к частному, методы фундаментального экономического анализа, методы статистики, математической статистики и теории вероятности.
Информационной базой исследования явились данные бухгалтерской и статистической отчетности Волго-Вятского банка Сбербанка России за 2006-2008 гг., монографии, статьи, и другие работы отечественных и зарубежных ученых, посвященных проблеме дипломного исследования.
Научная новизна дипломного исследования состоит в выявлении закономерностей, факторов и условий формирования риска банковского потребительского кредитования, а также в выработке подхода к учету кредитного риска при разработке целей кредитной деятельности коммерческого банка.
